图书介绍

外汇期权定价 实际操作指南【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

外汇期权定价 实际操作指南
  • 伊安·J.克拉克（IainJ.Clark）著 著
  • 出版社： 上海：上海财经大学出版社
  • ISBN：9787564215545
  • 出版时间：2013
  • 标注页数：298页
  • 文件大小：51MB
  • 文件页数：313页
  • 主题词：外汇交易市场－研究

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图书目录

第1章 引言1

1.1 外汇市场概述1

1.2 标价形式3

1.3 关于风险的考虑6

1.4 即期结算规则7

1.5 到期和结算规则10

1.6 截止时间13

第2章 数学预备知识15

2.1 布莱克—斯科尔斯模型15

2.2 风险中性方法16

2.3 布莱克—斯科尔斯方程的推导16

2.4 关于ST的随机微分方程的积分20

2.5 以即期价格对数表示的布莱克—斯科尔斯PDE系统21

2.6 费尔曼—凯克和风险中性期望法21

2.7 风险中性方法和漂移项假设23

2.8 欧式期权的估价26

2.9 “一价法则”30

2.10 布莱克—斯科尔斯期限结构模型32

2.11 布里顿—里泽恩伯格分析33

2.12 欧式数码型期权34

2.13 对于结算的调整36

2.14 针对延迟结算的调整37

2.15 运用傅立叶方法的定价法39

2.16 “尖峰”系数：超越“厚尾”43

第3章 德尔塔和市场惯例46

3.1 标价法的惯例47

3.2 关于很多Delta（德尔塔）的法则49

3.3 关于外汇德尔塔的惯例53

3.4 市场波动率截面56

3.5 平值情形57

3.6 市价勒式组合60

3.7 微笑勒式组合和风险逆转工具62

3.8 市价勒式组合图示65

3.9 微笑内插：德尔塔所含多项式67

3.10 微笑内插：SABR68

3.11 总结性意见70

第4章 波动率截面71

4.1 波动率的构架：平坦的远期内插法74

4.2 波动率截面的时间内插法75

4.3 波动率截面的时间内插法：节假日和周末80

4.4 波动率截面的时间内插法：交易日内效果83

第5章 局部波动性和暗含波动率86

5.1 引介86

5.2 福柯—普朗克方程89

5.3 杜皮埃局部波动率的构建93

5.4 暗含波动率及其与局部波动率的关系96

5.5 作为条件预期值的局部波动率96

5.6 外汇市场的局部波动率98

5.7 扩散和关于局部波动率的PDE99

5.8 CEV模型100

第6章 随机波动率105

6.1 引介105

6.2 不确定的波动率105

6.3 各种LSV模型107

6.4 不相关的随机波动率119

6.5 与即期价格相关的随机波动率121

6.6 福柯—普朗克PDE方法124

6.7 费曼—卡茨PDE方法125

6.8 局部随机波动率（LSV）模型129

第7章 定价和校准的数值方法143

7.1 寻觅—维根：暗含波动率校准143

7.2 非线性最小平方数的最小化144

7.3 蒙特卡洛模拟法146

7.4 金融学中关于“传导—扩散”的PDE系统163

7.5 关于.PDE系统的数值方法170

7.6 显性有限差分法170

7.7 针对非均匀网格的显性有限差分法178

7.8 隐性有限差分法181

7.9 克兰科—尼科尔森解法183

7.10 多维PDE系统的数值解法184

7.11 非均匀筛子形成的实用解法189

7.12 进一步阅读192

第8章 第一代奇异期权：双值型期权和障碍型期权194

8.1 反射原理196

8.2 欧式障碍型期权和双值型期权198

8.3 连续跟踪的双值型期权和障碍型期权201

8.4 双向障碍型产品212

8.5 关于局部和随机波动率的敏感性213

8.6 障碍的弯曲215

8.7 价值跟踪219

第9章 第二代奇异期权222

9.1 可选型期权223

9.2 区间累积型期权224

9.3 远期启动型期权225

9.4 回顾型期权227

9.5 亚式期权230

9.6 目标赎回票据232

9.7 波动率互换和方差互换233

第10章 多重货币期权242

10.1 相关性、三角形解析和套利消失243

10.2 交换型期权247

10.3 双币转换型期权247

10.4 “选优”型和“选劣”型期权251

10.5 组合型期权257

10.6 数值方法260

10.7 注意：关于多重货币的各个希腊字母261

10.8 非交易性因素的双币化261

10.9 进一步阅读262

第11章 长期外汇263

11.1 货币互换264

11.2 基差风险266

11.3 远期外汇衡量尺度268

11.4 积欠的LIBOR268

11.5 典型的长期外汇产品272

11.6 三因素模型274

11.7 三因素模型的利率校准276

11.8 三因素模型的即期外汇校准278

11.9 结论283

参考文献284

进一步读物295

译者的话298

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